Вкладка «ML-MOEX» · рынок акций MOEX

Аномальные объёмы: сигналы самой биржи

Московская биржа считает аномалии по своим данным — тем, что у неё есть целиком, а не по срезам. Порог строгий: процентиль 99.9 по истории бумаги, то есть событие из тысячи. Здесь эти сигналы переведены на русский, отобраны и накоплены по дням.

VIP на 1 день Какие бывают аномалии

Промокод подставится сам — вводить ничего не нужно.

Аномальные объёмы и резкие движения по акциям Мосбиржи — Лента аномалий: время, бумага, вид события, отклонение от порога, объёмы покупок и продаж, доминирующая сторона.

01 · Виды

Что именно считается аномалией

Не «цена выросла», а «выросла сильнее, чем в 999 случаях из тысячи» для этой бумаги.

По цене Резкий рост и резкое падение, рекордный скачок и обвал, новый максимум и новый минимум. Сегодня по рынку 131 резкое падение против 40 роста.

По объёму Аномальный объём торгов, отдельно покупок и отдельно продаж, плюс рекордные значения. Причём разделение на покупки и продажи — то, чего в обычных источниках нет.

По перевесу Аномальный перевес покупок либо продаж — когда одна сторона подавляюще преобладает. Сегодня 46 таких по продажам и 40 по покупкам.

По обороту и спреду Аномальный оборот в деньгах и аномально широкий спред. Второе означает, что ликвидность ушла: покупать и продавать стало дорого.

У фьючерсов добавляются сигналы по открытому интересу: аномальный и рекордный рост либо падение, новые максимумы и минимумы.

02 · Доминация

Кто именно был активнее

Главное в этих данных — не сам объём, а его разделение на покупки и продажи. Биржа видит обе стороны каждой сделки.

Пример из сегодняшних данных. У Башнефти-п аномальный перевес покупок: 11 734 против 2 274 — то есть покупали впятеро активнее. Причём порог был 6 946, а значение дошло до 9 460: событие не просто редкое, а с большим запасом.

Что это даёт. Обычная сводка скажет «оборот вырос вдвое» — и всё. А здесь видно, чей это оборот: набирали либо распродавали. Плюс доля доминирующей стороны показана в процентах.

03 · Динамика

Кривые покупок и продаж по бумаге

Динамика крупных покупок и продаж по акции — Все аномалии одной бумаги подряд: как менялись объёмы покупок и продаж от события к событию.

Зачем смотреть подряд. Одна аномалия — случай. А когда по бумаге их несколько за день и покупки раз за разом перевешивают, это уже не случай, а последовательность. Причём кривые показывают именно её: накапливается набор либо распродажа.

04 · Источник

Откуда берутся сигналы

Algopack Московской биржиСигналы считает сама биржа по полным данным торгов — тем, к которым ни у одного участника нет доступа целиком.

Обновление раз в минутуАномалии приходят по ходу сессии, а не сводкой за день.

Наша часть — перевод и историяКоды вида «net_vol_99_9_pctl+» переведены на человеческий язык, события накапливаются по дням, добавлены отбор по видам, избранное и кривые по бумаге.

Акции и фьючерсыДва отдельных потока: у фьючерсов свои сигналы по открытому интересу.

05 · Честно

Что нужно понимать

Это не наша модель. Расчёт делает биржа, мы его показываем. Причём это скорее плюс: у биржи данные полнее, чем у любого участника рынка.

Аномалия — не сигнал на сделку. «Аномальный объём продаж» означает, что продавали необычно много. Дальше цена может и упасть, и развернуться: крупные продажи иногда оказываются последними.

Сигналов бывает много. В активный день их шестьсот и больше по рынку акций. Причём смотреть их подряд бессмысленно — отбор по виду события и по своим бумагам нужен обязательно.

Порог относительный. Процентиль 99.9 считается по истории каждой бумаги. Значит для малоликвидной бумаги «аномальный объём» может быть в рублях скромным.

06 · Доступ

Как посмотреть

Аномалии считаются по акциям и фьючерсам.

VIP на 1 день Посмотреть тарифы

07 · Вопросы

Частые вопросы

Что такое Algopack?

Набор данных Московской биржи для участников рынка: помимо обычных котировок он содержит статистику по сделкам, разделение объёмов на покупки и продажи, а также готовые сигналы об аномалиях.

Что считается аномальным объёмом?

Объём, превысивший процентиль 99.9 по истории этой бумаги — то есть событие, случающееся реже одного раза из тысячи наблюдений.

Это нейросеть или машинное обучение?

Расчёт статистический: сравнение с распределением по истории бумаги. Сигналы приходят от биржи, и приписывать им обученную модель мы не станем — метод от этого не хуже.

Чем это отличается от сканера объёмов?

Сканер сравнивает сегодняшний оборот со средним за сорок дней — это наш расчёт по открытым данным. Здесь сигналы считает биржа, с разделением объёма на покупки и продажи.

Есть ли история аномалий?

Да, события накапливаются по дням, и период просмотра переключается. Причём сама биржа отдаёт только текущее — прошлое надо было записывать.

Что показывают сигналы по открытому интересу?

Только для фьючерсов: аномальный рост либо падение числа открытых позиций. Рост означает приход новых денег в контракт, падение — закрытие позиций.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Trial открывает все семь рынков на сутки: акции, фьючерсы, фонды, облигации, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

VIP на 1 день Про сканер объёмов