113 фондов · доступно бесплатно

Фонды Мосбиржи: девять из десяти — денежные

На бирже 113 фондов, но оборот распределён крайне неровно: топ-5 забирают 69%, и все они денежные либо облигационные. Индексный фонд появляется только на десятом месте. Причём это и есть главная правда о рынке фондов сегодня.

VIP на 1 день бесплатно Фонды ликвидности

В Trial открыты все рынки на сутки — VIP-доступ — все инструменты ниже можно проверить, ничего не оплачивая.

01 · Сканер

Все 113 фондов в одной таблице

Сканер фондов Мосбиржи с оборотами — Цена, изменение за день и за сессию, оборот, объём в паях.

Живые числа этой сессии. Общий оборот 13.3 млрд ₽. Реально торгуются 61 фонд из 113 — у остальных обороты в сотни тысяч, и войти-выйти там трудно. Причём сканер это сразу показывает.

Топ по обороту: AKMM 2 685 млн, SBMM 2 434, LQDT 2 145, SAFE 999, SBFR 923. Плюс первый индексный фонд — EQMX на индекс Мосбиржи — лишь 255 млн, десятое место.

02 · Денежные

Фонды ликвидности: почему весь оборот там

При высокой ставке деньги идут туда, где платят за короткие деньги. Причём фонды денежного рынка дают доходность, близкую к ключевой ставке, без риска изменения цены.

Как устроены Фонд размещает деньги в сделках обратного выкупа под залог государственных бумаг — на день, на неделю. Плюс доход капает ежедневно, и цена пая растёт почти без колебаний.

Чем отличаются между собой Комиссией управляющей компании и ликвидностью на бирже. Причём при одинаковой сути разница в комиссии съедает заметную часть дохода.

Что смотреть в сканере Оборот и изменение за день. Плюс у денежного фонда изменение должно быть небольшим и всегда положительным — сегодня это 0.03-0.05% в день.

Когда они не подходят Когда ставка снижается: доходность падает следом. Причём в этот момент выгоднее длинные облигации, у которых растёт цена.

03 · Карта

Тепловая карта рынка фондов

Тепловая карта фондов Мосбиржи — Весь рынок фондов одним взглядом: размер плитки — оборот, цвет — изменение цены.

Карта показывает перекос сразу. Причём несколько крупных плиток денежных фондов занимают почти всё поле, а остальные сотня — тонкая полоска по краю.

04 · Сила

Сравнение с рынком — но не для всех фондов

Относительная сила фондов против индекса Мосбиржи — Изменение фонда против изменения индекса за период, плюс кривая динамики этой разницы за семь периодов.

Как считается. Изменение цены фонда за выбранный период минус изменение индекса МосБиржи за тот же период. Положительная величина означает, что фонд обогнал рынок акций, отрицательная — отстал. Плюс рядом кривая: как эта разница менялась последние семь периодов.

Где показатель осмыслен. Для индексных, отраслевых и золотых фондов — там сравнение с рынком акций отвечает на понятный вопрос: обгоняет ли выбранный фонд широкий индекс.

Где он не работает. Для денежных фондов и фондов ликвидности. Причём их цена растёт равномерно, на сотые доли процента в день, и никак не связана с движением акций. Значит «сила» такого фонда покажет не его поведение, а лишь то, рос индекс либо падал: в растущий день он будет «слабым», в падающий — «сильным». Плюс это арифметика, а не наблюдение.

Динамика считается по всей кривой. Берётся наклон по семи точкам, а не разница двух последних — иначе один неудачный период переворачивал бы картину, противореча тому, что видно на графике.

05 · Уровни

Поддержки, сопротивления и ложные пробои

Уровни поддержки и сопротивления по фондам — Уровни, подтверждённые касаниями: сегодня найдено 75.

Уровни коррекций и ложные пробои по фондам — Отдельный расчёт по ложным пробоям — 342 уровня.

Расчёт тот же, что по акциям. Уровень считается значимым, когда цена подходила к нему несколько раз и разворачивалась. Причём на фондах это работает так же: сегодня найдено 75 уровней и 342 точки по ложным пробоям.

06 · Геометрия

Каналы и трендовые линии

Фонды в восходящих и нисходящих каналах — Фонды, идущие в канале: 56 сегодня.

Трендовые линии по фондам — Восходящие и нисходящие трендовые: 57 фондов.

Плюс отдельно ищутся клинья — сужающиеся фигуры перед выходом. Причём на фондах они редки: сегодня всего три.

07 · Портрет

Разбор одного фонда

Портрет фонда: разбор по показателям — Сводка по одному фонду: тренд, уровни, поведение, активность.

Всё по одной бумаге в одном месте. Причём вместо переключения между вкладками портрет собирает картину целиком: где цена относительно уровней, в каком тренде и что происходило с объёмом.

08 · Поведение

Что происходит в зонах

Поведение цены фондов в зонах — Поведение цены у важных отметок: защита, пробой, накопление. Сегодня разобрано 89 фондов.

Не просто «цена у уровня». Разбирается, что цена там делает: защищают зону, пробивают её либо копят объём. Причём состояние меняется, и смена сама по себе событие.

09 · Динамика

Изменения и история

Изменения по фондам за период — Что изменилось по фондам: 29 записей сегодня.

История фонда в кривых — История по фонду кривыми: цена, оборот, волатильность.

История сравнивает фонды между собой. Причём это и есть ответ на вопрос «какой фонд ликвидности выгоднее»: у всех них одинаковая суть, и разница видна только на длинном отрезке.

10 · Оповещения

Алерты и отчёт дня

Оповещения по фондам — События по избранным фондам: подход к уровню, пробой, слом трендовой.

Отчёт по фондам за день — Сводка за день: лидеры, всплески объёма, пробои уровней и каналов.

Отчёт собирается ночью, за десять секунд. Вчерашний: десять растущих и десять падающих, 17 всплесков объёма, 30 пробоев уровней, 4 пробоя каналов, 14 сломов трендовых и 30 смен поведения зон.

11 · Честно

Границы

Технический анализ на денежных фондах почти бесполезен. Причём цена такого фонда растёт ровной линией на 0.03-0.05% в день — уровней, каналов и трендов там попросту нет. Плюс инструменты выше нужны для индексных, отраслевых и золотых фондов.

Половина фондов неликвидна. Из 113 реально торгуются 61, а у остальных обороты в сотни тысяч рублей. Причём в такой бумаге спред широкий, и выйти по нужной цене трудно.

Состава портфеля фонда здесь нет. Мы показываем биржевые данные: цену, оборот, поведение. Плюс что именно лежит внутри фонда и какая у него комиссия — смотрите в правилах управляющей компании.

Доходность фонда ликвидности не гарантирована. Она следует за ключевой ставкой и снижается вместе с ней.

12 · Доступ

Бесплатно и без оплаты

Рынок фондов открыт в Trial целиком — вместе с индексами. Причём это единственный раздел, который можно посмотреть, ничего не платя: 113 фондов, все инструменты выше, оповещения и отчёт дня.

VIP на 1 день Посмотреть тарифы

13 · Вопросы

Частые вопросы

Что такое БПИФ простыми словами?

Биржевой паевой инвестиционный фонд: корзина бумаг, доля в которой торгуется на бирже как обычная акция. Покупаете один пай — получаете кусочек всего, что внутри.

Какой фонд ликвидности выбрать?

У всех них одинаковая суть — размещение денег под залог государственных бумаг. Причём различаются комиссией и ликвидностью на бирже: сегодня обороты у AKMM, SBMM и LQDT сопоставимы и превышают два миллиарда рублей в день.

Чем фонд денежного рынка отличается от вклада?

Продать пай можно в любой торговый день без потери накопленного дохода. Плюс доходность следует за ключевой ставкой и меняется вместе с ней, тогда как ставка по вкладу зафиксирована.

Сколько фондов на Мосбирже?

Сегодня 113 фондов, но реально торгуются 61 — у остальных обороты меньше миллиона рублей в день. Причём топ-5 забирают почти семьдесят процентов всего оборота.

Зачем сравнивать фонд с индексом Мосбиржи?

Чтобы понять, обгоняет ли фонд широкий рынок акций. Причём это осмысленно для индексных, отраслевых и золотых фондов. Для денежных сравнение бессмысленно: их доходность идёт от ставки, а не от акций.

Работает ли технический анализ на фондах?

На индексных и отраслевых — да: уровни, каналы и трендовые считаются так же, как по акциям. А на денежных фондах смысла нет: их цена растёт ровной линией без колебаний.

Нужно ли платить, чтобы посмотреть фонды?

Нет. В Trial открыты все рынки на сутки — со всеми инструментами, оповещениями и отчётом дня.