113 фондов · 3 дня без оплаты

Фонды Мосбиржи: пять фондов забирают 69% оборота

На бирже 113 фондов, но оборот распределён крайне неровно: топ-5 забирают 69%, и все они денежные либо облигационные. Индексный фонд появляется только на десятом месте. Это главное, что стоит знать о рынке фондов.

Начать бесплатно Фонды ликвидности

Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки — все инструменты ниже можно проверить, ничего не оплачивая.

alphagraph.ru/app · 113 фондов

Карточка фонда TLCB: уровни, канал, трендовая и EMA на дневках

01 · Сканер

Все 113 фондов в одной таблице

Сканер фондов Мосбиржи: цена, изменение, активность, оборот — Цена, изменение за день и за сессию, оборот, объём в паях.

Живые числа этой сессии. Общий оборот 13.3 млрд ₽. Реально торгуются 61 фонд из 113 — у остальных обороты в сотни тысяч, и войти-выйти там трудно. Сканер это сразу показывает.

Топ по обороту: AKMM 2 685 млн, SBMM 2 434, LQDT 2 145, SAFE 999, SBFR 923. А первый индексный фонд — EQMX на индекс Мосбиржи — лишь 255 млн, десятое место.

02 · Денежные

Фонды ликвидности: почему оборот там

При высокой ставке деньги идут туда, где платят за короткие деньги. Фонды денежного рынка дают доходность, близкую к ключевой ставке, почти без колебаний цены (но доход не гарантирован и следует за ставкой).

Как устроены Фонд размещает деньги в сделках обратного выкупа под залог государственных бумаг — на день, на неделю. Доход капает ежедневно, и цена пая растёт почти без колебаний.

Чем отличаются между собой Комиссией управляющей компании и ликвидностью на бирже. При одинаковой сути разница в комиссии съедает заметную часть дохода.

Что смотреть в сканере Оборот и изменение за день. У денежного фонда изменение должно быть небольшим и обычно положительным — на дату снимка это 0.03-0.05% в день.

Когда они не подходят Когда ставка снижается: доходность падает следом. В этот момент выгоднее длинные облигации, у которых растёт цена.

03 · Карта

Тепловая карта рынка фондов

Карта фондов Мосбиржи: размер — оборот, цвет — изменение — Весь рынок фондов одним взглядом: размер плитки — оборот, цвет — изменение цены.

Карта показывает перекос сразу. Несколько крупных плиток денежных фондов занимают почти всё поле, а остальные сотня — тонкая полоска по краю.

04 · Сила

Сравнение с рынком — но не для всех фондов

Сила фондов против индекса Мосбиржи за неделю — Изменение фонда против изменения индекса за период, плюс кривая динамики этой разницы за семь периодов.

Как считается. Изменение цены фонда за выбранный период минус изменение индекса МосБиржи за тот же период. Положительная величина означает, что фонд обогнал рынок акций, отрицательная — отстал. Рядом — кривая: как эта разница менялась последние семь периодов.

Где показатель осмыслен. Для индексных, отраслевых и золотых фондов — там сравнение с рынком акций отвечает на понятный вопрос: обгоняет ли выбранный фонд широкий индекс.

Где он не работает. Для денежных фондов и фондов ликвидности. Их цена растёт равномерно, на сотые доли процента в день, и никак не связана с движением акций. Значит «сила» такого фонда покажет не его поведение, а лишь то, рос индекс либо падал: в растущий день он будет «слабым», в падающий — «сильным». Это чистая арифметика.

Динамика считается по всей кривой. Берётся наклон по семи точкам, а не разница двух последних — иначе один неудачный период переворачивал бы картину, противореча тому, что видно на графике.

05 · Уровни

Поддержки, сопротивления и ложные пробои

Фонды у сильных уровней поддержки и сопротивления — Уровни, подтверждённые касаниями: сегодня найдено 75.

Ложные пробои уровней по фондам — Отдельный расчёт по ложным пробоям — 342 уровня.

Расчёт тот же, что по акциям. Уровень считается значимым, когда цена подходила к нему несколько раз и разворачивалась. На фондах это работает так же: сегодня найдено 75 уровней и 342 точки по ложным пробоям.

06 · Геометрия

Каналы и трендовые линии

Каналы фондов по касаниям теней — Фонды, идущие в канале: 56 сегодня.

Трендовые линии фондов и их состояние — Восходящие и нисходящие трендовые: 57 фондов.

Отдельно ищутся клинья — сужающиеся фигуры перед выходом. На фондах они редки: на дату снимка всего три.

07 · Портрет

Разбор одного фонда

Портрет фонда: разбор по показателям — Сводка по одному фонду: тренд, уровни, поведение, активность.

Всё по одной бумаге в одном месте. Вместо переключения между вкладками портрет собирает картину целиком: где цена относительно уровней, в каком тренде и что происходило с объёмом.

08 · Поведение

Что происходит в зонах

Поведение фондов у зон: защита, давление, поглощение — Поведение цены у важных отметок: защита, пробой, накопление. Сегодня разобрано 89 фондов.

Не просто «цена у уровня». Разбирается, что цена там делает: защищают зону, пробивают её либо копят объём. Состояние меняется, и смена сама по себе событие.

09 · Динамика

Изменения и история

Изменения поведения фондов за сутки — Что изменилось по фондам: 29 записей сегодня.

История фонда день за днём — История по фонду кривыми: цена, оборот, волатильность.

История сравнивает фонды между собой. Это и есть ответ на вопрос «какой фонд ликвидности выгоднее»: у всех них одинаковая суть, и разница видна только на длинном отрезке.

10 · Оповещения

Алерты и отчёт дня

Алерты по избранным фондам — События по избранным фондам: подход к уровню, пробой, слом трендовой.

Отчёт по фондам: лидеры роста и падения, всплески объёма — Сводка за день: лидеры, всплески объёма, пробои уровней и каналов.

Отчёт собирается ночью, за десять секунд. Вчерашний: десять растущих и десять падающих, 17 всплесков объёма, 30 пробоев уровней, 4 пробоя каналов, 14 сломов трендовых и 30 смен поведения зон.

11 · Честно

Границы

Технический анализ на денежных фондах почти бесполезен. Цена такого фонда растёт ровной линией на 0.03-0.05% в день — уровней, каналов и трендов там попросту нет. Зато инструменты выше нужны для индексных, отраслевых и золотых фондов.

Половина фондов неликвидна. Из 113 реально торгуются 61, а у остальных обороты в сотни тысяч рублей. В такой бумаге спред широкий, и выйти по нужной цене трудно.

Состава портфеля фонда здесь нет. Мы показываем биржевые данные: цену, оборот, поведение. Что именно лежит внутри фонда и какая у него комиссия, смотрите в правилах управляющей компании.

Доходность фонда ликвидности не гарантирована. Она следует за ключевой ставкой и снижается вместе с ней.

12 · Доступ

3 дня без оплаты

Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки, и фонды в их числе: 113 фондов, все инструменты выше, оповещения и отчёт дня.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы

13 · Вопросы

Частые вопросы

Что такое БПИФ простыми словами?

Биржевой паевой инвестиционный фонд: корзина бумаг, доля в которой торгуется на бирже как обычная акция. Покупаете один пай — получаете кусочек всего, что внутри.

Какой фонд ликвидности выбрать?

У всех них одинаковая суть — размещение денег под залог государственных бумаг. Различаются комиссией и ликвидностью на бирже: сегодня обороты у AKMM, SBMM и LQDT сопоставимы и превышают два миллиарда рублей в день.

Чем фонд денежного рынка отличается от вклада?

Продать пай можно в любой торговый день без потери накопленного дохода. Ещё доходность следует за ключевой ставкой и меняется вместе с ней, тогда как ставка по вкладу зафиксирована.

Сколько фондов на Мосбирже?

Сегодня 113 фондов, но реально торгуются 61 — у остальных обороты меньше миллиона рублей в день. Топ-5 забирают почти семьдесят процентов всего оборота.

Зачем сравнивать фонд с индексом Мосбиржи?

Чтобы понять, обгоняет ли фонд широкий рынок акций. Это осмысленно для индексных, отраслевых и золотых фондов. Для денежных сравнение бессмысленно: их доходность идёт от ставки, а не от акций.

Работает ли технический анализ на фондах?

На индексных и отраслевых — да: уровни, каналы и трендовые считаются так же, как по акциям. А на денежных фондах смысла нет: их цена растёт ровной линией без колебаний.

Нужно ли платить, чтобы посмотреть фонды?

Первые 3 дня — нет: пробный доступ на 3 дня открывает все рынки, со всеми инструментами, оповещениями и отчётом дня.

Рядом

Другие инструменты

Индексы МосбиржиТренд, положение, состав, ставки.

Доходность и кривая ОФЗОтклонение выпуска от своей нормы.

Календарь инвестораСобытия по всему рынку на три месяца.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки: акции, фьючерсы, опционы, облигации, фонды, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

Начать бесплатно Как выбрать облигации