Вкладки «Заявки», «Стакан», «Свечи+», «Три слоя» · акции MOEX

Биржевой стакан Мосбиржи: заявки, стакан и сделки

Стакан показывает, что обещают. Заявки — что выставили и что отменили, не исполнив. Сделки — что произошло на самом деле. Эти три слоя нередко говорят разное: в стакане рисуют спрос, а по сделкам продают. Здесь видно оба.

Начать бесплатно Когда слои противоречат

Промокод подставится сам — карта не нужна. Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки.

alphagraph.ru/app · Заявки

Дисбаланс стакана по всем контрактам: перекос 65–99% и сравнение со сделками

01 · Первый слой

Заявки: что выставили и что отменили

Заявки по акциям Мосбиржи: выставлено и отменено по каждой стороне, кратность к исполненному — Заявки за день: выставлено и отменено по каждой стороне, чистый приток, кратность к исполненному и сводный вердикт.

Главное здесь — отмены. Обычный стакан показывает лишь то, что стоит прямо сейчас. А тут видно, сколько заявок сняли, не дав исполниться. Когда выставляют вдесятеро больше, чем исполняется, это уже не намерение торговать, а создание вида.

Выставлено и отмененоВ рублях и в штуках, отдельно по покупкам и продажам.

Чистый притокВыставлено минус отменено — сколько заявок реально осталось в работе.

КратностьВо сколько раз выставили больше, чем прошло сделками. Высокое значение означает, что заявки в основном показные.

АгрессивностьНасколько заявки ставятся близко к рынку — то есть готов ли участник исполниться немедленно.

02 · Второй слой

Стакан: что стоит прямо сейчас

Биржевой стакан по всем акциям Мосбиржи: дисбаланс, спред по миллиону, расхождение со сделками — Состояние стакана: спред по разным глубинам, число уровней с каждой стороны, дисбаланс объёмов и расхождение со сделками.

Три спреда вместо одного По лучшим ценам, по десяти уровням и по миллиону рублей. Последний честнее всех: он показывает, во что обойдётся сделка реального размера, а не символическая.

Дисбаланс и глубина Перевес объёма на покупку либо продажу — отдельно по всему стакану и только по лучшим ценам. Эти два числа часто расходятся: у лучшей цены одно, в глубине другое.

Расхождение со сделками Стакан говорит одно, а сделки идут в другую сторону. Такое помечается отдельным признаком — и это первый намёк, что стакану верить не стоит.

То же для криптовалют — где в стакане стоят крупные лимитные заявки — на странице «Скринер плотностей криптовалют».

03 · Третий слой

Свечи+: сделки с разделением на покупки и продажи

Свечи+: объём акций с разделением на покупки и продажи, средний размер сделки, накопленный дисбаланс — Обычный объём разделён на покупки и продажи: сколько бумаг и денег, сколько сделок с каждой стороны, средний размер, накопленный дисбаланс.

Почему это не обычные свечи. Свеча показывает четыре цены и общий объём — и всё. Здесь объём разделён на стороны: видно, сколько купили и сколько продали, каким числом сделок и каким средним размером. Биржа отдаёт это в своих данных, а обычные торговые программы не показывают.

Средний размер сделкиОтдельно по покупкам и продажам. Если покупают крупно, а продают мелко — это одна картина; наоборот — другая.

Накопленный дисбалансКак перевес складывался по ходу дня, а не итог одной цифрой.

Изменение за периодыДень, три дня, неделя и месяц — по накопленной истории срезов.

ВолатильностьНасколько широко ходила цена внутри дня.

04 · Сведение

Три слоя вместе: когда они говорят разное

Три слоя рынка по акциям Мосбиржи: заявки, стакан, сделки и сводный вердикт — Сводка по всем бумагам: направление каждого слоя, согласие между ними и вердикт.

Каждый слой даёт своё направление: вверх, вниз либо ничего. Интереснее не согласие, а противоречие.

«Рисуют спрос, продают» В заявках перевес покупок, а по сделкам идёт продажа. То есть стакан показывает интерес, которого нет. В одну из сессий октября таких бумаг было десять.

«Пугают продажей, покупают» В заявках давят продажей, а сделки идут в покупку. Это обратный приём: цену придавливают, чтобы набрать дешевле. Сегодня четырнадцать бумаг.

«Толпа продаёт, крупные берут» Сделки в минус, но средний размер покупок растёт. Значит выходят мелкие, а набирают крупные.

«Все покупают» и «все продают» Полное согласие трёх слоёв — самый весомый случай. Он редок: сегодня таких десять бумаг из двухсот пятидесяти.

Честно про молчание. У 156 бумаг из 254 вердикт «мало данных» — там недостаточно ликвидности, чтобы делать выводы. Выдумывать сигнал в такой бумаге хуже, чем промолчать.

05 · Честно

Границы метода

Стакан по уровням мы не показываем. Доступна статистика: спреды, число уровней, объёмы, дисбаланс. Для наблюдения за поведением этого достаточно, но «увидеть стакан целиком», как в торговой программе брокера, здесь нельзя.

Вердикт — наблюдение, а не сигнал. «Рисуют спрос, продают» означает расхождение слоёв прямо сейчас. Что будет дальше, вердикт не знает: рисующий может и правда купить.

Слои обновляются срезами. Данные приходят раз в несколько минут, а не по каждой сделке. Для потока по каждой сделке есть отдельная вкладка.

Молчание — тоже ответ. В малоликвидной бумаге все три слоя шумят, и честнее сказать «мало данных», чем выдать случайность за наблюдение.

Отдельно про поток по каждой сделке — дельту, поглощение и айсберги — на странице «Order Flow».

06 · Доступ

Как посмотреть

Все четыре вкладки — заявки, стакан, свечи+ и три слоя — входят в тарифы Profi и VIP, работают и на фьючерсах (VIP). Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки — промокод подставится сам, карта не нужна.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы

07 · Вопросы

Частые вопросы

Что такое биржевой стакан?

Список заявок на покупку и продажу с указанием цены и объёма. Покупатели стоят ниже текущей цены, продавцы выше, а разница между лучшими ценами называется спредом.

Как правильно читать стакан?

Смотреть не только на лучшие цены, но и в глубину: перевес у первой цены и перевес по всему стакану часто расходятся. И сверяйте со сделками — если в стакане покупают, а сделки идут в продажу, стакану верить не стоит.

Что означают ложные заявки?

Заявки, которые ставят без намерения исполнить — чтобы создать вид спроса либо предложения. Их видно по отменам: если выставляют кратно больше, чем исполняется, значит заявки в основном показные.

Чем спред по миллиону отличается от обычного?

Обычный спред считается по лучшим ценам, где может стоять символический объём. Спред по миллиону показывает, во что обойдётся сделка настоящего размера — то есть честную стоимость входа.

Что значит «расхождение стакана и сделок»?

Стакан показывает одно направление, а сделки идут в другое. Обычно это означает, что заявки в стакане не отражают настоящих намерений.

Почему у многих бумаг «мало данных»?

Потому что в малоликвидной бумаге все три слоя дают случайные значения. Вывод по ним был бы выдумкой, поэтому вердикт честно не выносится.

Рядом

Другие инструменты

Order FlowДельта, поглощение, айсберги и TWAP.

Крупные сделкиРеакция цены через 1, 10 секунд, 1 и 5 минут.

Давление и каскадыКто продавливает цену и признаки маржин-колла.

Сканер акцийГде сегодня необычная активность.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки: акции, фьючерсы, опционы, облигации, фонды, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

Начать бесплатно Про поток по каждой сделке