Вкладки «Заявки», «Стакан», «Свечи+», «Три слоя» · акции MOEX

Биржевой стакан и три слоя: намерения, готовность, факт

Стакан показывает, что обещают. Заявки — что выставили и что отменили, не исполнив. Сделки — что произошло на самом деле. Причём эти три слоя нередко говорят разное: в стакане рисуют спрос, а по сделкам продают. Здесь видно оба.

VIP на 1 день Когда слои противоречат

Промокод подставится сам — вводить ничего не нужно.

01 · Первый слой

Заявки: что выставили и что отменили

Выставленные и отменённые заявки по акциям Мосбиржи — Заявки за день: выставлено и отменено по каждой стороне, чистый приток, кратность к исполненному и сводный вердикт.

Главное здесь — отмены. Обычный стакан показывает лишь то, что стоит прямо сейчас. А тут видно, сколько заявок сняли, не дав исполниться. Причём когда выставляют вдесятеро больше, чем исполняется, это уже не намерение торговать, а создание вида.

Выставлено и отмененоВ рублях и в штуках, отдельно по покупкам и продажам.

Чистый притокВыставлено минус отменено — сколько заявок реально осталось в работе.

КратностьВо сколько раз выставили больше, чем прошло сделками. Высокое значение означает, что заявки в основном показные.

АгрессивностьНасколько заявки ставятся близко к рынку — то есть готов ли участник исполниться немедленно.

02 · Второй слой

Стакан: что стоит прямо сейчас

Биржевой стакан: спред, уровни, дисбаланс — Состояние стакана: спред по разным глубинам, число уровней с каждой стороны, дисбаланс объёмов и расхождение со сделками.

Три спреда вместо одного По лучшим ценам, по десяти уровням и по миллиону рублей. Последний честнее всех: он показывает, во что обойдётся сделка реального размера, а не символическая.

Дисбаланс и глубина Перевес объёма на покупку либо продажу — отдельно по всему стакану и только по лучшим ценам. Причём эти два числа часто расходятся: у лучшей цены одно, в глубине другое.

Расхождение со сделками Стакан говорит одно, а сделки идут в другую сторону. Такое помечается отдельным признаком — и это первый намёк, что стакану верить не стоит.

03 · Третий слой

Свечи+: сделки с разделением на покупки и продажи

Свечи с разделением объёма на покупки и продажи — Обычный объём разделён на покупки и продажи: сколько бумаг и денег, сколько сделок с каждой стороны, средний размер, накопленный дисбаланс.

Почему это не обычные свечи. Свеча показывает четыре цены и общий объём — и всё. Здесь объём разделён на стороны: видно, сколько купили и сколько продали, каким числом сделок и каким средним размером. Причём биржа отдаёт это в своих данных, а обычные терминалы не показывают.

Средний размер сделкиОтдельно по покупкам и продажам. Если покупают крупно, а продают мелко — это одна картина; наоборот — другая.

Накопленный дисбалансКак перевес складывался по ходу дня, а не итог одной цифрой.

Изменение за периодыДень, три дня, неделя и месяц — по накопленной истории срезов.

ВолатильностьНасколько широко ходила цена внутри дня.

04 · Сведение

Три слоя вместе: когда они говорят разное

Три слоя рынка: заявки, стакан, сделки — сводный вердикт — Сводка по всем бумагам: направление каждого слоя, согласие между ними и вердикт.

Каждый слой даёт своё направление: вверх, вниз либо ничего. Причём интереснее не согласие, а противоречие.

«Рисуют спрос, продают» В заявках перевес покупок, а по сделкам идёт продажа. То есть стакан показывает интерес, которого нет. Сегодня таких бумаг десять.

«Пугают продажей, покупают» В заявках давят продажей, а сделки идут в покупку. Причём это обратный приём: цену придавливают, чтобы набрать дешевле. Сегодня четырнадцать бумаг.

«Толпа продаёт, крупные берут» Сделки в минус, но средний размер покупок растёт. Значит выходят мелкие, а набирают крупные.

«Все покупают» и «все продают» Полное согласие трёх слоёв — самый весомый случай. Причём он редок: сегодня таких десять бумаг из двухсот пятидесяти.

Честно про молчание. У 156 бумаг из 254 вердикт «мало данных» — там недостаточно ликвидности, чтобы делать выводы. Причём выдумывать сигнал в такой бумаге хуже, чем промолчать.

05 · Честно

Границы метода

MOEX не отдаёт сырой стакан по уровням. Доступна статистика: спреды, число уровней, объёмы, дисбаланс. Причём для наблюдения за поведением этого достаточно, но «увидеть стакан целиком», как в торговом терминале, здесь нельзя.

Вердикт — наблюдение, а не сигнал. «Рисуют спрос, продают» означает расхождение слоёв прямо сейчас. Что будет дальше, вердикт не знает: рисующий может и правда купить.

Слои обновляются срезами. Данные приходят раз в несколько минут, а не по каждой сделке. Причём для потока по каждой сделке есть отдельная вкладка.

Молчание — тоже ответ. В малоликвидной бумаге все три слоя шумят, и честнее сказать «мало данных», чем выдать случайность за наблюдение.

06 · Доступ

Как посмотреть

Все четыре вкладки считаются по акциям. Работают и на фьючерсах.

VIP на 1 день Посмотреть тарифы

07 · Вопросы

Частые вопросы

Что такое биржевой стакан?

Список заявок на покупку и продажу с указанием цены и объёма. Покупатели стоят ниже текущей цены, продавцы выше, а разница между лучшими ценами называется спредом.

Как правильно читать стакан?

Смотреть не только на лучшие цены, но и в глубину: перевес у первой цены и перевес по всему стакану часто расходятся. Плюс сверять со сделками — если в стакане покупают, а сделки идут в продажу, стакану верить не стоит.

Что означают ложные заявки?

Заявки, которые ставят без намерения исполнить — чтобы создать вид спроса либо предложения. Причём их видно по отменам: если выставляют кратно больше, чем исполняется, значит заявки в основном показные.

Чем спред по миллиону отличается от обычного?

Обычный спред считается по лучшим ценам, где может стоять символический объём. Спред по миллиону показывает, во что обойдётся сделка настоящего размера — то есть честную стоимость входа.

Что значит «расхождение стакана и сделок»?

Стакан показывает одно направление, а сделки идут в другое. Обычно это означает, что заявки в стакане не отражают настоящих намерений.

Почему у многих бумаг «мало данных»?

Потому что в малоликвидной бумаге все три слоя дают случайные значения. Вывод по ним был бы выдумкой, поэтому вердикт честно не выносится.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Trial открывает все семь рынков на сутки: акции, фьючерсы, фонды, облигации, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

VIP на 1 день Про поток по каждой сделке