Вкладка «Крупные сделки» · рынок акций MOEX

Крупные сделки на Мосбирже: и что стало с ценой после них

Заметить крупную сделку — половина дела. Важнее другое: сдвинула ли она цену. Сделка на сорок миллионов, после которой цена не шевельнулась, и такая же, после которой пошла — разные события. Здесь у каждой сделки показана реакция цены через 10 секунд, минуту и пять минут.

Начать бесплатно Реакция цены

Промокод подставится сам — карта не нужна. Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки.

alphagraph.ru/app · Крупные сделки

Крупные сделки по акциям Мосбиржи и реакция цены через 1, 10 секунд, 1 и 5 минут

Лента крупных событий: объём, сторона, вид события, превышение порога и что произошло с ценой после.

01 · Два вида

Одна сделка и всплеск — разные события

Сорок миллионов можно провести одним ударом либо набрать сотней сделок за минуту. Это говорит о разном.

Одиночная сделка Один объём выше порога. Кто-то вошёл сразу, не скрываясь — и был готов заплатить за скорость сдвигом цены против себя.

Всплеск Сумма однонаправленных сделок за короткое окно превысила порог. Так работает алгоритм: дробит заявку, чтобы не выдать себя. В одну из сессий из 18 событий 11 были такими.

Слоны внутри всплеска. Внутри серии видно крупнейшие сделки отдельно. Пример этой сессии: у Т-Технологий всплеск на 42.4 млн ₽ из тринадцати сделок — но сорок миллионов из них одной сделкой. То есть это не алгоритм, а один участник плюс мелочь вокруг.

02 · Реакция

Сдвинула ли сделка цену

Самое ценное — не сама сделка, а её последствие. Реакция замеряется по четырём окнам: секунда, десять секунд, минута и пять минут.

Два примера из одной сессии. У Роснефти всплеск продаж на 78 млн ₽ из 165 сделок — и через пять минут цена выше на 0.36%. У Озона продажи на 45 млн ₽ — и через пять минут цена ровно там же. В обоих случаях продавали, но результат противоположный.

Что это означает. Крупная продажа, после которой цена не упала, — признак того, что объём приняли: с другой стороны стоял покупатель. А если после крупной продажи цена выросла, значит продавца быстро поглотили: покупателей оказалось больше, чем он продал.

03 · Аномальность

Много ли это для конкретной бумаги

Десять крупных сделок в Сбербанке — обычный день. Десять в малоликвидной бумаге — событие. Абсолютные числа тут ничего не решают.

Своя норма у каждой бумагиСчитается среднее число крупных сделок по прошлым дням и разброс вокруг него.

Z-оценкаНасколько сегодняшнее число отклонилось от нормы — в единицах разброса. Двойка значит «на два стандартных отклонения выше среднего»: при нормальном распределении так бывает примерно в 2–3% дней.

Меньше трёх дней — не считаемНорму нельзя вывести по одному наблюдению. Если истории мало, показатель честно не показывается.

Порог настраиваетсяДля каждой бумаги свой: что крупно для одной, мелочь для другой. Видно, во сколько раз событие превысило порог.

04 · Канал

Крупные сделки приходят в Telegram и MAX

Следить за лентой весь день не нужно: самые заметные крупные сделки публикуются в бесплатном канале событий, а по бумагам из избранного их присылает личный бот.

Что приходит. Именно крупные сделки — с бумагой, объёмом, стороной и превышением порога. Поток идёт напрямую от биржи: задержка измеряется сотнями миллисекунд, а не минутами.

05 · Честно

Чего это не даёт

Не видно, кто торгует. Размер, направление и время — да. Участник — нет. «Крупный покупатель» может быть фондом, а может одним человеком с большим счётом.

Крупная покупка не значит «покупай». Она может быть закрытием короткой позиции, исполнением поручения клиента либо частью связки с фьючерсом. Мотива сделки поток не показывает. Проверьте сами: если через пять минут цена вернулась к уровню до сделки, рынок её просто поглотил.

Реакция цены — не причинность. Цена после сделки могла двинуться и по другой причине: вышла новость, пошёл весь рынок. Пять минут — достаточно долгий срок, чтобы вмешалось что-то ещё.

Только торговые часы. Поток существует в моменте и вне сессии не работает. Итоги по дням сохраняются отдельно — в истории бумаги.

06 · Доступ

Как посмотреть

Лента крупных сделок входит в тарифы Profi и VIP, работает и на фьючерсах (VIP). Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки — промокод подставится сам, карта не нужна.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы

07 · Вопросы

Частые вопросы

Где посмотреть крупные сделки на Мосбирже?

Поток крупных сделок идёт в реальном времени по отслеживаемым бумагам. Порог задаётся для каждой отдельно: что крупно для малоликвидной бумаги, для Сбербанка обычный размер.

Что такое всплеск в отличие от одиночной сделки?

Всплеск — сумма однонаправленных сделок за короткое окно. Так работает алгоритм, дробящий крупную заявку. Одиночная сделка означает, что участник вошёл сразу целиком.

Что означают «слоны внутри всплеска»?

Крупнейшие сделки внутри серии. Если из сорока миллионов всплеска тридцать девять пришлись на одну сделку — это не алгоритм, а один участник, вокруг которого случайная мелочь.

Что такое Z-оценка аномальности?

Насколько сегодняшнее число крупных сделок отклонилось от нормы этой бумаги — в единицах разброса. Норма считается по прошлым дням; если их меньше трёх, показатель не выводится.

Как айсберг-заявка выглядит в ленте сделок?

Как серия сделок одинакового размера на одном уровне цены: в стакане видна лишь малая часть заявки, остальное скрыто и пополняется по мере исполнения. Подробно про айсберги и TWAP — на странице «Order Flow».

Приходят ли уведомления?

Да: самые заметные — в бесплатный канал событий в Telegram и MAX, по вашему избранному — в личный бот, по мере появления — с бумагой, объёмом, стороной и превышением порога.

Рядом

Другие инструменты

Order FlowДельта, поглощение, айсберги и TWAP.

Биржевой стакан и три слояЗаявки, стакан и сделки — когда они противоречат.

Давление и каскадыКто продавливает цену и признаки маржин-колла.

Сканер акцийГде сегодня необычная активность.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки: акции, фьючерсы, опционы, облигации, фонды, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

Начать бесплатно Про поток сделок