Вкладка «Крупные сделки» · рынок акций MOEX

Крупные сделки: и что стало с ценой после них

Заметить крупную сделку — половина дела. Важнее другое: сдвинула ли она цену. Сделка на сорок миллионов, после которой цена не шевельнулась, и такая же, после которой пошла — разные события. Здесь у каждой сделки показана реакция цены через 10 секунд, минуту и пять минут.

VIP на 1 день Реакция цены

Промокод подставится сам — вводить ничего не нужно.

Крупные сделки на Мосбирже: всплески, слоны, реакция цены — Лента крупных событий: объём, сторона, вид события, превышение порога и что произошло с ценой после.

01 · Два вида

Одна сделка и всплеск — разные события

Сорок миллионов можно провести одним ударом либо набрать сотней сделок за минуту. Причём это говорит о разном.

Одиночная сделка Один объём выше порога. Кто-то вошёл сразу, не скрываясь — и был готов заплатить за скорость сдвигом цены против себя.

Всплеск Сумма однонаправленных сделок за короткое окно превысила порог. Так работает алгоритм: дробит заявку, чтобы не выдать себя. Сегодня из 18 событий 11 таких.

Слоны внутри всплеска. Причём внутри серии видно крупнейшие сделки отдельно. Пример этой сессии: у Т-Технологий всплеск на 42.4 млн ₽ из тринадцати сделок — но сорок миллионов из них одной сделкой. То есть это не алгоритм, а один участник плюс мелочь вокруг.

02 · Реакция

Сдвинула ли сделка цену

Самое ценное — не сама сделка, а её последствие. Реакция замеряется по четырём окнам: секунда, десять секунд, минута и пять минут.

Два примера из одной сессии. У Роснефти всплеск продаж на 78 млн ₽ из 165 сделок — и через пять минут цена выше на 0.36%. У Озона продажи на 45 млн ₽ — и через пять минут цена ровно там же. Причём в обоих случаях продавали, но результат противоположный.

Что это означает. Крупная продажа, после которой цена не упала, — признак того, что объём приняли: с другой стороны стоял покупатель. А продажа, после которой цена выросла, часто оказывается закрытием короткой позиции, а не входом в неё.

03 · Аномальность

Много ли это для конкретной бумаги

Десять крупных сделок в Сбербанке — обычный день. Десять в малоликвидной бумаге — событие. Абсолютные числа тут ничего не решают.

Своя норма у каждой бумагиСчитается среднее число крупных сделок по прошлым дням и разброс вокруг него.

Z-оценкаНасколько сегодняшнее число отклонилось от нормы — в единицах разброса. Двойка означает вдвое больший разброс, чем обычный: такое случается редко.

Меньше трёх дней — не считаемНорму нельзя вывести по одному наблюдению. Если истории мало, показатель честно не показывается.

Порог настраиваетсяДля каждой бумаги свой: что крупно для одной, мелочь для другой. Причём видно, во сколько раз событие превысило порог.

04 · Канал

Крупные сделки приходят в закрытый канал

Сидеть в терминале весь день не нужно: события отправляются в закрытый канал по мере появления.

Что приходит. Именно крупные сделки — с бумагой, объёмом, стороной и превышением порога. Причём поток идёт напрямую от биржи: задержка измеряется сотнями миллисекунд, а не минутами.

05 · Честно

Чего это не даёт

Не видно, кто торгует. Размер, направление и время — да. Участник — нет. «Крупный покупатель» может быть фондом, а может одним человеком с большим счётом.

Крупная покупка не значит «покупай». Она может быть закрытием короткой позиции, исполнением поручения клиента либо частью связки с фьючерсом. Причём мотива сделки поток не показывает.

Реакция цены — не причинность. Цена после сделки могла двинуться и по другой причине: вышла новость, пошёл весь рынок. Пять минут — достаточно долгий срок, чтобы вмешалось что-то ещё.

Только торговые часы. Поток существует в моменте и вне сессии не работает. Причём итоги по дням сохраняются отдельно — в истории бумаги.

06 · Доступ

Как посмотреть

Крупные сделки считаются по акциям. Работает и на фьючерсах.

VIP на 1 день Посмотреть тарифы

07 · Вопросы

Частые вопросы

Где посмотреть крупные сделки на Мосбирже?

Поток крупных сделок идёт в реальном времени по отслеживаемым бумагам. Порог задаётся для каждой отдельно: что крупно для малоликвидной бумаги, для Сбербанка обычный размер.

Что такое всплеск в отличие от одиночной сделки?

Всплеск — сумма однонаправленных сделок за короткое окно. Так работает алгоритм, дробящий крупную заявку. Одиночная сделка означает, что участник вошёл сразу целиком.

Что означают «слоны внутри всплеска»?

Крупнейшие сделки внутри серии. Если из сорока миллионов всплеска тридцать девять пришлись на одну сделку — это не алгоритм, а один участник, вокруг которого случайная мелочь.

Что такое Z-оценка аномальности?

Насколько сегодняшнее число крупных сделок отклонилось от нормы этой бумаги — в единицах разброса. Норма считается по прошлым дням; если их меньше трёх, показатель не выводится.

Что такое айсберг-заявка?

Лимитная заявка, у которой в стакане видна лишь малая часть, а остальное скрыто и пополняется по мере исполнения. В потоке она проявляется серией сделок одинакового размера на одном уровне цены.

Приходят ли уведомления?

Да, крупные сделки отправляются в закрытый канал по мере появления — с бумагой, объёмом, стороной и превышением порога.

Посмотрите, что происходит на рынке сегодня

Trial открывает все семь рынков на сутки: акции, фьючерсы, фонды, облигации, компании, индексы и крипту. Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые линии, поведение зон, история и оповещения.

VIP на 1 день Про поток сделок