Фьючерсы Мосбиржи: весь срочный рынок в одном окне
На срочном рынке сотни контрактов, а торгуются они очень неравномерно: юань,
доллар и индекс Мосбиржи собирают десятки миллиардов в день, дальние серии —
единицы миллионов. AlphaGraph показывает рынок целиком: где деньги, кто их двигает,
где позиции физлиц и юрлиц, как выстроены контракты по срокам — и ведёт ваши
контракты от экспирации к экспирации.
Промокод подставится сам — карта не нужна. Фьючерсы входят в VIP,
а пробный доступ на 3 дня открывает все рынки.
alphagraph.ru/app · Рынок фьючерсов
Сканер: все контракты одной таблицей — цена, изменение, активность к обычной для контракта, оборот в рублях и число сделок. Сортировка по любой колонке, свой фильтр из условий, звёздочкой — в избранное.
01 · Весь рынок
Где реально торгуют
Оборот, а не списокКонтракт с оборотом в десять миллионов торговать неудобно:
спред широкий, выйти сложно. Сортировка по обороту сразу отделяет живые контракты от витрины.
Активность к обычнойОборот сегодня против обычного для этого контракта.
В дальних сериях обычно тишина, и всплеск в 5–10 раз виден сразу, даже если в рублях это немного.
Карта: все контракты плитками — размер это оборот, цвет — изменение, рамка — необычная активность.
02 · Ротация
Куда идут деньги срочного рынка
Клик по категории — её состав: 20 крупнейших контрактов, оборот, доля внутри категории и изменение цены.
На кадре «Иностранное»: Nasdaq, S&P 500, биткоин, IBIT, Tencent.
Пятница, 23 октября. Оборот срочного рынка — 684 млрд ₽, торговались 436 контрактов.
Валюты — 40,3% (275 млрд), индексы РФ — 22,3%, сырьё — 21,9%, драгметаллы — 10,2%,
акции РФ — 3,5%, иностранное — 1,8%. Активность по индексам выросла на 65% к четвергу,
по акциям РФ — почти вдвое, а по драгметаллам упала на 30%.
Состав категорииКлик по плитке — 20 крупнейших контрактов категории:
оборот, доля внутри неё и изменение цены. Видно, кто тянет категорию — один контракт или все вместе.
Российское отдельно от зарубежногоФиксинги на американские акции, ETF на
Бразилию и Индию, биткоин и эфир лежат в «Иностранном», а не в «Индексах РФ» и «Акциях РФ».
Категорию определяет тип базового актива, а не похожие буквы в названии.
Это активность, а не приток денег. В обороте покупки и продажи равны по определению:
ротация показывает, где торгуют, а не кто куда «завёл» деньги.
03 · Кто двигает цену
Позиции, поток и крупные игроки
Order Flow по контрактам: дельта за день, крупные сделки нетто, боты и поглощения —
обновление каждые 2 секунды.
Физ/Юр по открытому интересуКто набирал позицию
перед движением цены, а кто закрывался. Смены доминации приходят в Telegram и MAX.
Order FlowДельта за день, крупные сделки нетто, боты и поглощения по Si, юаню,
золоту, индексу — обновление каждые 2 секунды.
Крупные сделкиПокупка Si на 1,24 млрд ₽ — и куда после неё пошла цена через
1 и 10 секунд, 1 и 5 минут.
РоботыКакой контракт, в какую сторону, порция, темп и сколько уже работают.
Есть и журнал завершённых.
Отдельно про открытые позиции физлиц и юрлиц — лонги, шорты и смену перевеса — на странице «Физики и юрики на Мосбирже».
04 · Сроки
Кривая контрактов и экспирация
Спред-силаКак выстроены контракты
одного актива по месяцам: контанго, бэквардация, горб. Аномалии спреда по Z-score и история
ближней пары за 90 торговых дней.
Экспирация под контролемКонтракт в избранном отслеживается алертами,
а когда он подходит к экспирации, платформа сама предлагает следующий — перенести позицию
и наблюдение без поиска тикера.
Watchlist: избранные фьючерсы рядом с акциями и облигациями. С момента добавления контракт
отслеживается алертами в фоне.
05 · Вечные
Вечные фьючерсы: без экспирации
Чем удобныНе надо переносить позицию из контракта в контракт: IMOEXF,
USDRUBF, CNYRUBF, GLDRUBF живут без даты истечения.
Чем платят за удобствоФандингом: держатели позиций рассчитываются между собой,
подтягивая цену к базовому активу. При долгом удержании это заметная величина.
В расчётах кривой их нет. У вечного контракта другая шкала, поэтому в спред-силе
и в сравнении сроков он не участвует — иначе кривая врала бы.
06 · Структура цены
Теханализ фьючерсов — как у акций
Уровни поддержки и сопротивления, ложные пробои, каналы, клинья, трендовые, EMA-тренд,
поведение у зон и SMC — по каждому контракту. Клик по тикеру открывает карточку контракта:
график с уровнями, SMC, профиль объёма.
EMA-трендСовпадение тренда на таймфреймах от 10 минут до дня.
07 · Честно
Что нужно понимать
Фьючерсы — инструмент с плечом. Гарантийное обеспечение меньше стоимости контракта,
и движение против позиции бьёт по счёту быстрее, чем в акциях.
Большинство контрактов неликвидны. Основной оборот — в юане, долларе, индексе,
золоте и нефти. Сканер и ротация это и показывают, а не делают вид, что все контракты равнозначны.
Экспирация меняет картину. Перед истечением ликвидность уходит в следующий контракт,
и график ближнего перестаёт отражать рынок. Даты видны заранее: перед входом в контракт проверьте, сколько дней до экспирации и какой у него оборот против следующего.
08 · Доступ
Как посмотреть
Фьючерсы, опционы, позиции физлиц и юрлиц и спред-сила входят в VIP. Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки — промокод подставится сам, карта не нужна.
Сотни контрактов: на один актив обычно несколько сроков, плюс вечные. За обычный день сделки
проходят по 400–450 из них, но основной оборот сосредоточен в десятке.
Какие фьючерсы самые ликвидные?
Юань-рубль (CR), доллар-рубль (Si), индекс Мосбиржи (MIX и вечный IMOEXF), золото и нефть Brent.
Точный порядок на сегодня — в сканере по сортировке оборота.
Как понять, куда идут деньги на срочном рынке?
Вкладка «Ротация» делит оборот на шесть категорий — валюты, индексы РФ, сырьё, драгметаллы,
акции РФ, иностранное — и показывает долю, изменение цены и активность к вчера.
Что такое вечный фьючерс?
Контракт без даты истечения: позицию не нужно переносить, но за это платится фандинг —
расчёты между держателями, подтягивающие цену к базовому активу.
Как не пропустить экспирацию?
Добавьте контракт в избранное: он отслеживается алертами, а ближе к экспирации платформа
предложит следующий контракт.
Работают ли инструменты анализа на фьючерсах?
Да: уровни, каналы, клинья, трендовые, EMA-тренд, SMC, поток сделок, крупные сделки, роботы,
стакан. Есть и своё, только для фьючерсов: позиции физлиц и юрлиц и кривая контрактов.
Пробный доступ на 3 дня открывает все рынки: акции, фьючерсы, опционы, облигации, фонды, компании, индексы и крипту.
Доступны сканер, тепловая карта, сила, уровни, каналы, клинья, трендовые
линии, поведение зон, история и оповещения.
Такие события мы публикуем в каналах AlphaGraph — крупные сделки,
стены заявок, аномальные объёмы. Факты без прогнозов и рекомендаций.
Подробнее о каналах.
